Здравствуйте. Мне как скальперу очень понравилась идея в одном из терминалов это - Динамический канал волатильности для стакана. Выглядит как окрашенные полосы выше и ниже спреда и характеризуют волатильность. Мне как скальперу это кажется как грааль для торговли волатильности и постановки заявок на прострелы. Динамические границы (Канал): Расширяются или сужаются в зависимости от дисбаланса объемов лимитных заявок (Bid/Ask Volume) и плотности стакана.
Основные методы построения канала
- На основе дисбаланса объемов (Order Book Imbalance)Если на покупку (Bids) выставляют огромные объемы, а на продажу (Asks) стакан «пустой», верхняя граница канала динамически сдвигается вверх. Это показывает потенциал импульса.
2.На основе взвешенного спреда (Spread Volatility)Канал рассчитывает стандартное отклонение ширины спреда за микросегмент времени. Расширение спреда автоматически раздвигает границы канала, сигнализируя о падении ликвидности (высокий риск).
3.VWAP по стакану (Volume-Weighted Average Price)Границы строятся как средневзвешенная цена для исполнения крупного виртуального ордера (например, объемом в 100 лотов). Если стакан пустой, эта цена будет далеко от рыночной — канал расширится.